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金融碰撞大数据,“AI+量化辅助交易”,二级市场交易新的打开方式

要闻2022-07-22 15:49 1242来源:互联网
近年来,在经济全球化的环境下,传统金融业日益受到国际金融形势的影响,严防系统性金融风险多年成为国家三大攻坚任务之首,各行各业更加重视资本管理的风险控制。随着经济结构的转
近年来,在经济全球化的环境下,传统金融业日益受到国际金融形势的影响,严防系统性金融风险多年成为国家三大攻坚任务之首,各行各业更加重视资本管理的风险控制。随着经济结构的转型,金融服务业在经济中的比重将进一步扩大。
 
在《四川省“十四五”金融业发展和改革规划》发布之际,响应“加快发展金融数据处理、金融软件开发等外包服务产业”的号召,“成都子尹金融科技有限公司”于2021年11月26日正式成立,以全面推进传统金融行业数字化转型为契机,充分发展实用性金融科技技术,进而打造有专业影响力的高新技术企业,填补金融科技应用场景空白,助力成都新经济发展。
 
该公司核心技术团队则为这一目标的实现提供的有力支撑。据悉,作为创始人之一的吴旭,担任公司总经理一职,毕业于美国卡内基梅隆大学电子与计算机工程专业硕士毕业生,曾就职于美国硅谷Tektronix公司,在大数据挖掘、移动用户定位、人工智能算法等方面具有技术优势;另一创始人罗赛,担任公司副总经理一职,拥有美国南加州大学计算机科学专业硕士学位,曾就职于美国硅谷科技公司Tacpoint,在跨平台系统开发、用户交互和用户体验方面具有技术优势和丰富经验。两位创始人均在微观技术领域参与量化策略研发和评估,具有多年实践经验。
 
针对目前二级市场个人投资者广泛缺乏投资判断能力,市场上黑心投顾、伪专家多,导致我国二级市场不公平竞争的客观现状,经抽样问卷调查,48%的个人投资者在投资决策时并未经过有效的个股及市场分析,30%的个人投资者在决策买入个股时做过有效的分析,但后续用于市场关注和投资分析的时间不超过每周10个小时,仅有22%的投资者具有自认为有效的决策交易系统并保持对市场的实时分析,但其中,大部分人的分析基础仍然大部分来自于专业机构的研报、市场新闻等二手信息,信息及时性及分析广度、深度都与专业机构有较大差距。
 
子尹金科针对投资者客观存在的上述痛点,运用自身多年量化投资专业技术及经验,基于中国股市上市以来的全部历史数据,通过对行业宏观经济数据、行情数据、上市公司历年财务数据、投资者交易行为数据等数十个维度综合评估量化,建立综合评估排序算法,实时从四千多只A股上市公司中,抓取排序靠前的板块与个股,准确识别最新的市场主流行情机遇,解决普通投资者在选股分析环节的信息弱势。同时,基于行为金融学和金融工程学的深入研究,通过将金融市场数据与大数据智能算法的深度融合,建立了“A股风险管理指数系统”,经过多年的实践验证,该指数的运用能够大概率规避市场整体大幅回撤的系统性风险,也能准确提示市场中长期低点变化,最终大幅优化决策交易系统,使得资金净值曲线更加平滑。
 
与其他量化投资机构仅专注于自身投资效益不同,子尹金科设立之初,即致力于推动量化投资技术的普及,从而帮助大部分二级市场投资者更客观、科学、准确、及时的把握市场信息和数据意义。子尹金科将分阶段逐步建立完善量化辅助决策工具,分别在市场主流行情识别、投资标的筛选、系统风险识别、决策交易系统建设等投资决策的多个环节,为投资者提供技术支持,通过量化投资理念的传递,帮助投资者建立科学的决策体系,从根本上提高其投资意识和决策效率。
 
“掘金策”作为子尹第一阶段面市的投资辅助工具,以量化核心算法为后台支撑,通过APP界面向投资者展示算法输出的成果:“优秀标的”与“A股市场风险指数”,主要解决市场主流行情识别、投资标的筛选以及系统风险识别的基础问题,投资者可以通过对“掘金策”的运用,逐渐建立起自己的选股策略和风控模型,从而提高自己在二级市场交易中的竞争力,避免重大风险的同时,拥抱合理利润。
 
据悉,掘金策APP已于今年3月开放C端用户注册使用功能,预计将于今年9月正式上线各大应用市场。据了解,目前注册用户数量已达到7000+,月活用户已达到5500+。据相关人员介绍,活跃用户主要由证券从业人员及散户构成。谈及如何与用户建立深度联系,该相关人员表示,掘金策主要通过“提供高质量、有效功能”来拉新留存。
 
市面上大部分行情分析软件都有“策略选股”、“条件选股”功能,但普遍的问题是在选股的考量维度上都不够完整,缺乏有效的系统性建设。相比之下,掘金策的优秀标的池是基于多因子评价体系的实时、智能风险评估系统对板块及个股进行评估排序,最终选取头部板块及标的,向投资者呈现结果,这样筛选出的优秀标的,更符合科学的风险管理理念,也极大程度上降低了投资者的踩坑概率。
 
该量化交易模型针对国内A股市场,研究十余年,先后评估了366个因子,迭代了1200多个风控策略模型,包括投资者情绪因子和基于网络关键字的大数据因子等重要因素都通过算法量化考虑在内,经过简单交易模型的回溯验证,选出的个股平均回报率高于同期上证指数或深成指近100%,相对于全部个股而言,优秀标的池筛选出的个股在盈利能力上,具有显著的优越性。
 
这里或许会有人对“为什么掘金策会被投资者竞相追捧”感到费解,量化工具选股就比主观分析选股更厉害吗?这里笔者简单解释一下:量化工具分析相较于主观分析而言,在分析因子及标的广度、时效性及稳定性上具有更大优势,将量化工具运用在选股阶段,更能够发挥其优越性,“优秀标的池”直接通过算法将股票中相对风险较低且投资回报较高的优质股票展示出来供投资者参考、选择,使得投资者可以直接跳过信息繁杂、竞争性差异最大的信息统计、分析环节,直接进入对个股的分析决策。如果将投资比作挖金矿,普通投资者是使用铁镐,而使用掘金策量化工具的投资者是在用钻探机“开挂”,长期使用下来,效果不言而喻。
 

 
据相关人员介绍,根据目前后台数据统计,掘金策C端用户使用最多的功能,除“优秀标的池”外,还有“A股市场风险指数”,简单来说,“A股市场风险指数”就是子尹金科“A股市场风险指数系统”的实时运算输出结果,以数值的方式在掘金策APP上展示,能够帮助投资者通过数值高低对市场整体风险度做出有效判断,通过科学的资金管理策略,最终实现规避大部分市场系统性风险,反向运用也能捕捉阶段性市场底部机遇。
 

 

举个例子,自今年1月14日起,A股市场风险指数上升至75以上,已经提示“市场系统性风险开始聚集”,后续1月24日至1月28日连续5个交易日持续上升直至93,我们可以得出“大盘整体风险极大”的结论,投资者应当及时避险,同期大盘指数转向向下,直至5月13日~23日,风险数值从75持续下降至50以下,此后A股风险管理指数维持50以下,同期上证指数转向向上并持续攀升。
 
由趋势线来看,A股风险管理指数提示方向与大盘走势基本一致,科学使用能够帮助投资者规避大部分的市场系统性风险。
 
综上所述,我们能够得出掘金策APP的正确使用方法:投资者在使用“掘金策”筛选出合适的优质股票后,根据自己建立的交易系统去操作,结合“A股风险指数”功能,对市场整体风险度做判断,及时调整持仓比例和交易策略,从而降低情绪波动影响,避免在市场极度狂热和悲观的情况下作出非理性的投资决策,在使用过程中,逐渐建立起自己的选股策略和风控模型,从而提高自己在二级市场交易中的竞争力。
 
子尹金科总经理吴旭认为,市场上没有可持续的暴利,也没有必然的亏损,在这个零和博弈的战场,只有不断提高自己在投资分析和决策过程中的差异化竞争力,直到能够战胜更多的其他市场参与者,才能赚取合理利润。
 
他提示投资者,在追求利润的同时,永远伴随着对应的风险,如果投资者能做到不过度追求利润,而是将关注重点放在做好风险管理这个问题上,把是否盈利交给持有的资产和市场本身,反而更容易获得对应的收益。

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